chengmingmian

程明勉副教授

计量经济与数据科学教研室

EMAIL: chengmm3@mail.sysu.edu.cn

程明勉  CHENG Mingmian，经济学博士 Ph.D. in Economics

 

个人简介

程明勉，中山大学岭南学院副教授，硕士生导师。2012年毕业于武汉大学经济与管理学院金融工程专业，获得经济学学士学位；2018年毕业于美国罗格斯大学 (Rutgers University)，获得经济学博士学位。主要研究领域包括金融计量经济学、机器学习、时间序列预测、因子建模等。相关研究成果发表于Journal of Econometrics, Journal of Empirical Finance, Journal of Forecasting 等学术期刊。主持/参与国家自然科学基金、国家社会科学基金等多项课题研究。 

 

研究领域

金融计量经济学；时间序列预测；因子建模；机器学习 

 

教育背景

2015.5 -- 2018.5   罗格斯大学（Rutgers, the State University of New Jersey, USA）    经济学博士

2012.9 -- 2015.5   罗格斯大学（Rutgers, the State University of New Jersey, USA）    经济学硕士

2008.9 -- 2012.6   武汉大学                                                                                            经济学学士 (金融工程专业)

 

职业经历

2024.10 -- 至今         中山大学岭南学院      副教授

2018.9 -- 2024.9       中山大学岭南学院      学院助理教授、科研博士后

 

已发表/接收论文

  1. Jiawen Luo*, Zhenbiao Chen, and Mingmian Cheng (2024): Forecasting Realized Betas with Structural Breaks and Asymmetric Risk Effects. Journal of Empirical Finance, Volume 80, January 2025, 101575. (https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2024.101575)
  2. Mingmian Cheng* (2024): Harnessing Volatility Cascades with Ensemble Learning. Journal of Forecasting, Volume 43, Issue 8, December 2024, Pages 2954-2081. (https://doi.org/10.1002/for.3166)
  3. Mingmian Cheng*, Yuan Liao, and Xiye Yang (2023): Uniform Predictive Inference for Factor Models with Instrumental and Idiosyncratic Betas. Journal of Econometrics, Volume 237, Issue 2, Part C, December 2023, 105373. (https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2022.11.007)
  4. Mingmian Cheng, Norman R. Swanson, and Xiye Yang* (2021): Forecasting Volatility Using Double Shrinkage Methods. Journal of Empirical Finance, Volume 62, June 2021, Pages 46-61. (http://doi.org/10.1016/j.jempfin.2021.01.007)
  5. Mingmian Cheng*, Norman R. Swanson, and Chun Yao (2020): Forecast Evaluation (Book Chapter). In: Fuleky P. (eds) Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data. Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics, Volume 52, Springer, Cham. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-31150-6_16)
  6. Mingmian Cheng and Norman R. Swanson* (2019): Fixed and Long Time Span Jump Tests: New Monte Carlo and Empirical Evidence. Econometrics 2019, 7(1), 13. (http://doi.org/10.3390/econometrics7010013)

 

科研项目

1. 国家自然科学基金-青年科学基金项目: “基于高维因子模型的高频金融计量与机器学习预测研究”，72203242，主持，在研；

2. 中央高校基本科研业务费-中山大学青年教师培育项目: “基于向量乘积误差模型的资产价格波动率溢出与预测研究”，19wkpy60，主持，已结项；

3. 国家社会科学基金项目-重大项目: “世界经济不确定性的测量、对中国经济的溢出效应及其传导机制研究”，22&ZD058，参与，在研；

4. 国家社会科学基金项目-重点项目: “数字金融化与金融风险治理研究”，24AZD019，参与，在研；

5. 国家自然科学基金项目-面上项目: “跨周期和逆周期有机结合的货币政策规则研究”，72273156，参与，在研；

 

教授课程

计量经济学（本科项目）：2025年春季 至今；

概率统计（本科项目）：2022年秋季 至今；

计量经济学前沿理论与应用（博士、本科拔尖班项目）：2023年春季 至今；

高级计量经济学II（博士项目）：2025年春季 至今；