保险与金融工程教研室学术讲座

报告题目：两个再保险公司的再保险博弈

报  告 人：邹斌  (康涅狄格大学 助理教授)

主  持 人：曾燕（中山大学岭南学院 教授）

时       间：2023年4月12日（周三）下午15:30

地       址：岭南堂黄炳礼会议室(203)

语      言：中文

Abstract:

This paper studies reinsurance contracting and competition in a continuous-time model with ambiguity. The market consists of one insurer and two reinsurers, who apply the expected-value premium principle and the variance premium principle to price reinsurance contracts, respectively. The reinsurance contracting problems between the insurer and reinsurers are resolved by Stackelberg differential games, and the reinsurance competition between two reinsurers is settled by a non-cooperative Nash game. We obtain the closed-form equilibrium strategies for all three players under both a tree structure and a chain structure. A detailed comparison study reveals that the tree structure is preferred to the chain structure from a social planner’s perspective, and the tree structure is generally preferred from the insurer’s perspective.

报告人介绍：

       邹博士是康涅狄格大学（UConn）数学系的助理教授。在 2017 年秋季加入康涅狄格大学之前，他是华盛顿大学的助理教授和慕尼黑工业大学（德国）的 TUFF 研究员。他于 2015 年在加拿大阿尔伯塔大学获得博士学位，专攻数学金融。他的主要研究领域是随机控制在精算和金融数学中的应用，最近的兴趣包括加密货币、体育博彩和预测分析。

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