计量经济与数据科学教研室学术讲座

报告题目：混合动态分位数回归模型的选择：理论与应用
报  告 人：蔡宗武（美国堪萨斯大学 教授）
主  持 人：刘晓彬（中山大学岭南学院 副教授） 
时      间：2025年6月20日（周五）10:00
地      址： 岭南堂陈荣捷讲学厅（302）
语      言：中文

摘要:
       条件分位数模型在实际应用中的核心问题是如何选择合适的分位数回归模型。本文提出了一种新的模型选择方法，该方法通过惩罚损失函数结合收缩算子来为实际应用选择合适的分位数回归模型，使得所提出的方法不仅能够选择合适的条件分位数，还能同时估计相关参数或函数。我们建立了所提出估计量的渐近性质，包括收敛速度、渐近正态性以及稀疏性和oracle性质。最后，我们进行了蒙特卡洛模拟研究以验证所提出建模方法的有限样本性能，并将其应用于金融数据的风险估计研究。此外，我还将从理论和方法论角度讨论可能的扩展或未来研究方向。例如，允许混合权重具有时变性或作为某些可观测信息的函数。更重要的是，从实证角度而言，所提出的方法可以应用于基尼系数和洛伦兹曲线的研究，以及经济学和金融学等多个应用领域的其他问题。

报告人介绍：

       蔡宗武，美国堪萨斯大学经济系计量经济学Charles Oswald Distinguished Professor（杰出教授）。主要研究领域包含理论和应用计量经济学、宏观计量经济学、微观计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、金融与经济大数据、风险管理、非线性和非平稳时间序列建模和检验、非参数函数估计和检验，以及大数据分析与建模等多个领域。曾任 “中国留美经济学会”会长（2018 年 9 月-2019 年 8 月）和理事长（2020 年 1 月-2020 年 12 月）。蔡宗武教授还是多家国际一流经济学、数据科学、统计学、金融学期刊的副主编，同时也是美国统计协会Fellow和Journal of Econometrics的Fellow。他在国际计量经济学、统计学以及数据科学领域有很高的影响力。在计量经济学和统计学领域，取得许多富有创新性的研究成果，具有国际领先地位的学术造诣。在国际顶尖级的经济学与统计学以及金融学等期刊上发表了论文140多篇。

       欢迎感兴趣的师生参加！