保险与金融工程教研室学术讲座

报告题目：Systemic Risk Prediction Based on Savitzky-Golay Smoothing and Temporal Convolutional Networks

报  告 人：赖永增 （加拿大劳瑞尔大学 教授）

主  持 人：曾燕（中山大学岭南学院 教授）

时      间：2023年7月17日（周一）上午9:00

地      点：岭南堂汪道涵会议室(101)

语      言：中文+英文

摘要:

This paper discusses the prediction of systemic risk in the Chinese financial market using Savitzky-Golay Smoothing and Temporal Convolutional Networks. Based on the data from January 2007 to December 2021, this paper selects 14 representatives from four levels of the extreme risk of financial institutions, the contagion effect between financial systems, volatility and instability of financial markets, liquidity, and credit risk systemic risk. By constructing a Savitzky-Golay-TCN deep convolutional neural network, the systemic risk indicators of China’s financial market are predicted, and their accuracy and reliability are analyzed. The research found that: (1) SavitzkyGolay-TCN deep convolutional neural network has a strong generalization ability, and the prediction effect on all indices is stable. (2) Compared with the three control models (TCN, CNN, and LSTM), the Savitzky-Golay-TCN deep convolutional neural network has excellent prediction accuracy, and its average prediction accuracy for all indices has increased. (3) Savitzky-GolayTCN deep convolutional neural network can better monitor financial market changes and effectively predict systemic risk.

报告人介绍：

         赖永增(Yongzeng Lai, ylai@wlu.ca) 是加拿大劳瑞尔大学数学系(Department of Mathematics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada) 的正教授， 他于1983年和1988年分别在中山大学数学系获得学士学位和硕士学位，于2000年1月在美国加州克莱蒙研究生大学 (The Claremont Graduate University, Claremont, California, USA) 获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员(Post-doctoral fellow, Center for Advanced Studies in Finance and Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada). 2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系做教授。

        他的主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用; 机器学习及其应, 尤其在经济金融中的应用。他在Automatica, Computers & Operations Research, Economic Modeling, Expert Systems with Applications, Finance Research Letters, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Computational Finance, Nature - Humanities and Social Sciences Communications, North American Journal of Finance and Economics, Nonlinear Analysis, Resources Policy等国际期刊已经发表了60多篇论文。

        主持加拿大国家自然科学与工程基金多项。从2020七月到2023六月, 担任加拿大科学与工程国家面上基金数学统计口评审委员会委员 (member of the National Science and Engineering Research Council (NSERC, 相当于美国和中国的自科基金) Evaluation Group for Mathematics and Statistics). 他是两个学术杂志的副主编，同时也是四十多个杂志的审稿人。

        欢迎感兴趣的师生参加！

        中山大学岭南学术论坛分经济、金融两个系列，是定期邀请国内外优秀学者前来开展学术交流的平台，每系列每个月定期举办，目前已经成功举办多期，并得到了各界的高度评价。