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康俊卿副教授

金融系主任

保险与金融工程教研室

EMAIL: kangjq6@mail.sysu.edu.cn

教师简介

      康俊卿，中山大学岭南学院金融学学士 (2014)、经济学硕士 (2016)、悉尼科技大学金融学博士 (2020)，现任中山大学岭南学院金融系副教授，金融系主任，硕士生导师。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目，目前已在《管理世界》、《管理科学学报》、Journal of Financial Markets、Journal of Economic Dynamics and Control 等期刊上发表学术论文，其研究成果入选China International Conference in Finance、Midwest Finance Association Annual Meeting、Financial Management Association Annual Meeting、中国金融学年会、金融工程与风险管理国际年会等国内外金融学术会议，并获得2025年中国金融学年会优秀论文奖(一等奖)、2025年天津市社会科学优秀成果奖(二等奖)、2021年广东省优秀金融科研成果奖(三等奖)等奖项。学术兼职包括《金融学季刊》编辑部编辑、Digital Finance Editorial Board (编委会成员)等  (简历：中文版 | 英文版)。

 

个人主页：https://junqingkang.weebly.com | SSRN主页 | Google scholar主页 | 办公地址：中山大学岭南行政中心519室

 

职业经历

     2023.11 - 至今，      中山大学，岭南学院金融系，副教授

     2025.04 - 至今，      中山大学，岭南学院金融系，系主任     

     2020.11 - 2023.10，中山大学，岭南学院金融系，助理教授

 

研究领域、研究简介及代表性论文

      金融市场微观结构以及信息经济学在金融市场的运用：我的研究着重探索投资者、投资机构和公司管理层如何获取信息、信息如何影响他们的交易与投资、以及这些决策如何影响资产价格、政府干预和金融市场质量（包括流动性以及信息有效性等）。理性预期均衡框架结合机器学习与计算实验金融可以帮助解释速度竞争和策略性交易、内生流动性提供、投资者和交易所交易速度的联动等现象, 并提供考量量化交易、跟单交易与绿色信息获取影响市场质量的研究框架。此外，忽视风险、狭隘思维、社会性学习等投资者非理性行为也会对理性预期均衡产生影响。同时我还关注中国资本市场以及投资管理，包括异质性投资者、日内收益反转、追踪散户和机构低盈利等交易现象。（完整论文发表：按时间排序 |  按主题排序）

 

  1. Yang, Y., Kang, J. and Lou. Y., 2025. Can Institutional Investors Always Beat Individual Investors?  Journal of Financial Markets, p. 101018. [SSRN] [Published version]
  2. He, X. and Kang, J., 2025. Speed Competition and Strategic Trading. Journal of Financial Markets, p.100972. [SSRN] [Published version]
  3. Zhou, X. and Kang, J., 2023. Searching for ESG Information: Heterogeneous Preference and Information Acquisition.  Journal of Economic Dynamics and Control, p.104693. [SSRN] [Published version]
  4. 张维，林兟，康俊卿，熊熊，张永杰 (2023). 《计算实验金融工程：大数据驱动的金融管理决策工具》.《管理世界》, 39(05): 173-187.
  5. Kang, J., Lin, S. and Xiong, X., 2022. What Drives Intraday Reversal? Illiquidity or Liquidity Oversupply?. Journal of Economic Dynamics and Control, p.104313. [SSRN] [Published version]
  6. 许金花, 曾燕, 李善民, 康俊卿 (2018). 《反收购条款对股东财富的作用机制: 基于大股东掏空视角的理论模型》. 《管理科学学报》, 21(2): 37-47.
  7. 曾燕，康俊卿，陈树敏 (2016). 《基于异质性投资者的动态情绪资产定价》. 《管理科学学报》, 19(6): 87-97.

 

工作论文

  1. The Microstructure of Endogenous Liquidity Provision. (with F. Douglas Foster, Xue-Zhong (Tony) He and Shen Lin) [SSRN] 
  2. The Fast and the Furious: Exchange Latency and Ever-fast Trading. (with Xue-Zhong (Tony)He and Xuan Zhou) [SSRN] 
  3. Quantitative Investing and Price Informativeness. (with Xue-Zhong (Tony) He and Xuan Zhou) [SSRN]
  4. Betting Against Dumb Money. (with Shen Lin and Xiong Xiong) [SSRN] 
  5. Stay Ahead: Active Data Management and Market Power. (with Xue-Zhong (Tony) He, Shiting Ren and Xuan Zhou) [SSRN]  
  6. Conscious Trading of Unconsciousness. (with Xue-Zhong (Tony) He and Shen Lin) [SSRN]
  7. Financial Market Trading with Narrow Thinking. (with Haohua Li and Xuan Zhou) [SSRN]

 

教授课程及教学建设

  • 教授课程：金融科技 (2025 春季学期、2024 春季学期、2023 春季学期、2022 春季学期、2021 春季学期：本科课程)、区块链(2025 春季学期: MDE；2024 秋季学期、2023 秋季学期: MF)、金融衍生工具(英) (2025 秋季学期、2024 秋季学期：金融硕士课程)、保险与金融工程前沿(2023 秋季学期、2022 秋季学期：博士课程)、International Financial Management (2022 Spring: Graduate/G3 Program)

  • 教学建设：金融科技：依托课程开发人工智能助教、设计课堂教学游戏等

  • 教学获奖：中山大学第十二届校级教育教学成果一等奖、中山大学第十三届教师教学竞赛文科组优胜奖

 

主持的纵向科研项目

  • 国家自然科学基金-面上项目 (2026.1--2029.12): “交易信息披露对市场信息效率的作用机制及政策优化研究”，72571291，在研.
  • 国家自然科学基金-青年项目 (2023.1--2025.12): “数字技术对股价信息含量影响的微观机制研究”，72201286，在研.

 

学术服务

  • 担任《金融学季刊》编辑部编辑，Digital Finance Editorial Board (编委会成员)

  • 担任 Journal of Financial Markets、Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Behavioral and Experimental Finance、The European Journal of Finance、Transportation Research Part E、Economic Modelling、Global Finance Journal、Journal of Management Science and Engineering、Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》、《运筹与管理》等期刊的审稿专家

 

更新于：2026-1