计量经济与数据科学教研室学术讲座

讲座题目：冲击响应、局部投影与向量自回归模型
报   告 人：徐克力（印第安纳大学经济系  教授）
主   持 人：程明勉（中山大学岭南学院  副教授） 
时      间：2025年12月16日（周二）14: 30
地      点：岭南堂汪道涵会议室（101）
语      言：中文
 
主要内容：
       本研究在模型的真实滞后阶数未知且可能无限的情形下，建立了局部投影（Local Projection, LP）回归的统一渐近理论。该理论允许数据具有不同程度的持久性、允许响应期随样本增长、并允许冲击项为一般的条件异方差鞅差分序列。在此基础上，本文提出两项主要贡献。第一，我们证明：在经典的数据假设下，只要控制滞后阶数随样本量趋于无穷大，局部投影方法在给定期限下可以达到半参数有效。因此，通常认为 LP 方法在效率上的损失，在控制项较多时可在渐近意义下变得可以忽略。第二，我们提出了一类基于 LP 的冲击响应（包括水平冲击响应与累计冲击响应）的推断方法，该方法具有现有方法所不具备的稳健性。我们讨论了两种不同标准误下的推断程序：第一种方法的统一有效性依赖于冲击项满足零四阶累积量条件；第二种方法在更一般的条件异方差鞅差分序列下亦能保持统一有效。我们进一步提出了一种自助法（bootstrap）以改善有限样本表现，并将标准误的构造推广至结构冲击响应的情形。

报告人简介：

       徐克力博士，印第安纳大学伯明顿分校经济学教授。研究专注于计量经济学，开发用于分析经济模型和数据的统计方法和理论。他撰写了多篇论文并发表在各种主题上，包括局部投影、预测回归、基于不连续性的准实验设计、波动性和风险的非参数和半参数模型，以及（早期的）结构变化、连续时间扩散过程、分位数回归、趋势和协整。他的研究主线是为经济模型设计统计估计和推断方法，这些方法能够适应内生性、非线性、异质性和持久性等特征，而不会对数据生成过程施加过多限制。
       在2016年加入印第安纳大学伯明顿分校之前，徐博士曾是德克萨斯农工大学（学院站）的经济学副教授和罗思洛克文理学院研究员，以及加拿大阿尔伯塔大学商学院的金融与管理科学助理教授、皮尔逊研究员和加拿大公用事业研究员。他还曾在耶鲁大学、德克萨斯大学奥斯汀分校和蒙特利尔大学担任经济学访问副教授。徐博士是《计量经济学杂志》的会士，曾获得《计量经济学理论》杂志颁发的“多产作者奖”，并担任《商业与经济统计杂志》《计量经济学评论》和《时间序列分析杂志》的副主编。徐博士还曾担任美国国家科学基金会（NSF）经济学项目的评审小组成员。

       欢迎感兴趣的师生参加！