徐奇渊：对CPI指数讨论的回顾与评述

2010年11月9日，笔者发布的《统计数据和主观感受：CPI是风动还是幡动?》一文，引起了各方的广泛关注和争论。其焦点集中在该文第三部分对CPI数据编制情况还原性估计的准确性上面。本文对主要争论意见进行了回顾和评述，对原文的估计方法进行了反思。这场讨论有助于研究者理解CPI编制的原理和具体细节，也将有助于推动CPI指数编制与研究的科学化。 第一，《幡动》一文所使用的估计方法，在以下方面存在问题：(1)在样本期较长的情况下，权重的年度调整可能导致变系数的问题，桑得博士的模拟测试表明，微小的权重调整将导致对截距项估计产生重要影响;(2)在12个月的样本期内，虽然避免了权重的制度性调整问题，但由于在短期中解释变量变异性相当小，数据的微缺性将使估计结果表现出严重的多重共线性性，从而使估计结果对公布数据的误差异常敏感。这些原因，均对截距项的估计结果产生了不可忽视的影响，而基于此做出的推断则缺乏依据。第二，采用按照“城市和农村消费支出金额”加权计算的方法，对全国CPI，城市CPI和农村CPI进行回归估计，得到了非常理想的结果。该估计结果表明：常数项为0和分类权重之和为1的假设均不能被拒绝;而且，分类权重应该是相当稳定的。这一估计结果验证了全国CPI数据确系基于城市和农村CPI的准确计算得到。第三，原文的分析起到了抛砖引玉的作用。