| 编号 |
发表论文 |
年份 |
| [181] |
姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4)，2010，736-742。 |
2010 |
| [182] |
李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，2010，13-20。 |
2010 |
| [183] |
陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10)，2010，1293-1303。 |
2010 |
| [184] |
李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1-9。 |
2010 |
| [185] |
高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1-16。 |
2010 |
| [186] |
姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，29(1)，2009，22-28，（EI）。 |
2009 |
| [187] |
姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2)，2009，119-128。 |
2009 |
| [188] |
姚京，袁子甲，李仲飞，李端，VaR风险度量下的 系数：估计方法和实证研究，《系统工程理论与实践》，29(7)，2009，27-34，（EI）。 |
2009 |
| [189] |
高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552。 |
2009 |
| [190] |
曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11)，2009，1496-1506。 |
2009 |
| [191] |
姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，16(3)，2008，23-30。 |
2008 |
| [192] |
许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，28(8)，2008，123-131，（EI）。 |
2008 |
| [193] |
李仲飞，从建发，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，28(11)，2008，1354-1362。 |
2008 |
