报告题目：Profit-Driven Credit Scoring under Uncertainty: Methodology and Applications

报 告 人：寇纲（西南财经大学大数据研究院院长/长江学者特聘教授）

主 持 人：曾燕（中山大学岭南学院 教授）

时     间：2025年5月22日 （周四） 14:30-17:30

地     址：腾讯会议（会议号）：749-789-889

语     言：中英文

摘要:

This study delves into the development and practical application of credit-scoring methods under uncertainty scenarios, with a particular emphasis on aligning with the economic goals of decision-makers. Firstly, we address the challenge of parameter uncertainty, where the precise values needed to calculate model profitability are unknown. We introduce a novel profit-based metric, the worst-case expected minimum cost (WEMC), designed to estimate the profitability of credit-scoring models when faced with uncertain parameters. Additionally, we present the Worst-Case Conditional Value-at-Risk (WCVaR) as a measure of potential losses when applying a classification model in credit scoring with fluctuating cost parameters. Leveraging these metrics, we develop a multi-objective feature selection framework aimed at optimizing model performance by minimizing both costs and risks. The practicality and economic benefits of this framework are demonstrated through empirical analysis. Furthermore, we investigate the effects of predictive uncertainty on the volatility of profits in credit scoring. To address this, we propose a profit-driven uncertainty estimation method that incorporates the economic considerations of decision-makers. This method is applied within a classification with rejection framework, and our empirical results confirm the effectiveness and practical value of the proposed approach in enhancing the robustness of credit scoring models.

报告人介绍：

   寇纲现任全国政协委员、湘江实验室副主任，西南财经大学大数据研究院院长、中国系统工程学会副理事长、国家重大人才工程入选者、国自然卓越项目获得者、国务院享受政府特殊津贴专家。主持社科重大等多项科研课题；在Science，Nature子刊，UTD24期刊（ISR, JOC）和ICML、AAAI、KDD等顶会发表200余篇论文，H指数76，论文被他人引用2万余次。以第一完成人身份获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖、人文社会科学一等奖等多项省部级科研奖励，所撰写的10余份政策建议曾获得习近平总书记等中央领导人批示。

   活动由中山大学保险与金融工程教研室和中山大学金融工程与风险管理研究中心联合举办。   

   欢迎感兴趣的师生参加！

【教研室与研究中心简介】

    岭南学院保险与金融工程教研室于2022年1月成立，由教授、副教授等15名成员组成。研究领域包括保险精算、金融工程、风险管理、社会保障、数字金融与保险、行为金融等。教研室成员曾在Operations Research、Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》等本领域权威期刊发表论文；教研室成员主持过多项国家社科基金重大项目，研究成果获得过多位国家领导人的批示，也获得过教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖等奖项。详情请见链接：https://lingnan.sysu.edu.cn/organization/08。

    中山大学金融工程与风险管理研究中心于2003年6月成立，是广东省人文社科重点研究基地，以建设高水平、开放型的金融工程与风险管理研究平台为宗旨，综合运用金融学、经济学、管理学、数学、工程学、行为学等学科的理论、方法和技术，创新性地研究和解决金融发展中遇到的重大理论与实践问题。本中心紧紧围绕科学研究这一主要工作，积极与国内外学者进行学术交流，力争承担重要科研项目、取得高质量科研成果，并为经济金融现实提供决策咨询服务，继而推动相关学科的建设和和发展。研究领域包括：金融工程、风险管理、数字金融、数字保险、数字经济、绿色金融、养老金融、供应链金融、资源配置、资产定价、金融市场、保险精算、决策与对策等。详情请见链接：https://lingnan.sysu.edu.cn/cferm/。