7月16日，以“投资与定价”为主题的中山大学金融工程与风险管理系列研讨班于中山大学管理学院善衡堂如期举行。本次会议由中山大学管理学院、中山大学金融工程与风险管理研究中心共同举办，香港中文大学讲座教授、中山大学管理学院特聘教授李端教授和中山大学金融工程与风险管理研究中心主任、中山大学管理学院李仲飞教授共同担任会议主席。参加会议的包括来自各知名院校的学者、学生，金融行业及其他相关行业的工作人员共计150余人，涉及的领域包括金融学、管理学、会计学、统计学、数学、运筹学、信息软件等众多学科。 

会议中听课的的师生

       本次会议为期两天，由第一天“投资与定价”专题课程和第二天学术报告两个部分组成。

       7月16日上午9时，由中山大学金融工程与风险管理研究中心主任、中山大学管理学院李仲飞教授主持了辅导课程的开班仪式。其后，来自新加坡国立大学的Steven Kou教授给大家带来了一场题为“Investment and Asset Pricing”的精彩课程。在整整一天共六个小时的课程中，Steven Kou教授从投资的基本概念出发，深入浅出地讲授了:“Dynamic Money Management: Kelly Criterion”、“Arbitrage”和“Arbitrage pricing Theory” 三部分投资与定价方面重要内容。会议全场座无虚席，会后大家对Steven Kou教授的精彩课程表示热烈的赞赏与感谢。

Steven Kou教授认真为师生讲解

优秀学生代表向Steven Kou教授赠送会议纪念品

       次日上午，本次会议的研讨班正式开幕。简短的开幕式后，由来自新加坡国立大学的Steven Kou 教授作了题为“Exhaustible Resources with Production Adjustment Costs”的大会报告。报告过后，参加会议的众人在管理学院大楼前进行了合影留念。上午的会议还邀请了中科院杨晓光教授、香中文大学Hoi Ying Wong教授、香港科技大学Xianhua Peng教授和中山大学冯灏霖副教授分别作了题为“大数据下看中国股票市场的暴涨暴跌”、 “Simulation-based Value-at-Risk for High-dimensional Nonlinear Portfolios”、“Default Clustering and Valuation of Collateralized Debt Obligations”和“Stochastic Impulse Control with Applications”的学术主题报告。

       17日下午的会议以来自香港中文大学李端教授的一篇题为“Risk Measure Induced Expected Utility Maximization”主大会报告开场，其后的主题报告还有中山大学的李仲飞教授，报告题目为“Data-Driven Robust Mean-CVaR Portfolio Selection under Distribution Ambiguity”；香港教育大学Mei Choi Chiu教授，报告题目为“Demand for Longevity Securities under Relative Performance Concerns: Stochastic Differential Game Analysis with Cointegration”；康奈尔大学Luo Zuo教授，报告题目为“Sharing Risk with the Government: How Taxes Affect Corporate Risk-Taking”；中山大学杨子晖教授，报告题目为“Asymmetric Networks of Global Volatility Spillovers”； 中山大学徐月华博士，报告题目为“The Deterrence Effects of Vicarious Punishments on Corporate Financial Fraud”；中山大学朱书尚教授，报告题目为“Optimally Manage Crash Risk”。至此，为期两天的金融工程与风险管理系列研讨班圆满闭幕，李端教授和李仲飞教授致闭幕词，再次向与会者表示感谢。

       中山大学金融工程与风险管理系列研讨班自2013年首次举办以来至今已经是第四届，随着参加会议的人数逐年增加，会议的影响力也逐步增大，我们将会继续努力，做好会议的组织工作，进一步提高会议质量，让更多的学者和相关领域的专家能够参与到会议中来，进一步加强金融及其相关领域的交流与合作，将金融工程与风险管理系列研讨班越办越好！ 

2016年研讨班与会者合影

会议现场图片锦集