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曾燕教授

保险与金融工程教研室主任

保险与金融工程教研室

TEL: 86-20-84110516

EMAIL: zengy36@mail.sysu.edu.cn

教师简介

男， 中山大学岭南学院教授、博士生导师、硕士生导师。主要从事数字（普惠）金融、数字经济、金融工程、风险管理、保险精算等领域的研究，曾在美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、新加坡国立大学、香港大学访问，是国家级青年人才、国家社科基金重大项目首席专家、爱思唯尔中国高被引学者（应用经济学，2020、2021、2022、2023、2024）、广东省青年珠江学者、霍英东教育基金项目获得者、广东省自然科学基金卓越青年团队项目获得者、广东省自然科学基金杰出青年项目获得者、广东省高校“千百十工程”培养对象、广州市金融高层次人才、系统科学与系统工程青年科技奖获得者、中国决策科学青年科技奖获得者。主持了国家社科重大和重点项目、国家自科面上项目等20余项省级以上课题；出版学术专著7部，教材3本，在本领域著名期刊Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、Annals of Operations Research、IEEE Systems Journal、Journal of Optimization Theory and Applications、《经济研究》《管理科学学报》《中国工业经济》《金融研究》等上发表学术论文100余篇；30余份政策咨询报告获得正国级等领导批示或被中办和省委办公厅采用供有关领导参阅。研究成果获得第八届高等学校科学研究优秀成果（人文社科）二等奖（部级）、广东省哲学社科优秀成果一等奖（省级）、第七届高等学校科学研究优秀成果（人文社科）三等奖（部级）、中国人保部社会保障论坛征文三等奖（部级）等。学术兼职包括广东省农业农村厅金融支农智库专家、广东省制造业数字化转型专家咨询委员会专家、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、中国运筹学会决策科学分会常务理事、广州市人民政府第五届决策咨询专家、《系统工程理论与实践》编委等。

 

办公地址： 中山大学 东北区388栋（金融工程与风险管理研究中心）201室 

 

研究领域

  • 数字（普惠）金融：创新、风险与监管
  • 数字经济（发展趋势、社会效应、风险与安全）
  • 数字保险：创新、风险与监管
  • 平台经济：定价、风险管理、监管
  • 金融工程：定价、资产配置
  • 风险管理：风险测度、风险传染、风险管理策略
  • 保险精算：保险公司投资、分红与再保险策略等、人口结构

 

教育背景

  • 2010.08-2011.04：加拿大滑铁卢大学统计与精算学系、国家公派联合培养博士生
  • 2006.09-2011.06：中山大学数学与计算科学学院运筹学与控制论专业、硕博连读
  • 2001.09-2005.06：长江大学机械学院材料成型与控制工程专业、本科

 

职业经历

  • 2018.4-至今，中山大岭南学院    教授
  • 2018.6-2018.7，新加坡国立大学，数量金融中心&数学系，合作研究
  • 2017.6-2017.8，加拿大滑铁卢大学，统计与精算学系，合作研究
  • 2016.2-2016.6，Sloan School of Management, MIT, International Faculty Fellow
  • 2015.8-2015.10，香港大学统计与精算学系    合作研究
  • 2014.6-2018.4，中山大岭南学院    副教授
  • 2011.7-2014.6，中山大岭南学院    讲师
  • 2011.7-2013.7，中山大岭南学院    应用经济学师资博士后

 

研究成果

主持的主要纵向科研项目

  • 广东省哲学社会科学规划常规项目，GD25CYJ29，政府引导基金赋能广东未来产业集群发展的模式、机理与效果研究，2025/06-2028/05、在研、主持

  • 国家社会科学基金重点项目，24AZD019、金融数字化与金融风险治理研究、2024/11-2026/10、在研、主持

  • 国家自然科学基金面上项目，72371256，基于绿色发展的保险资产配置研究、2024/01-2027/12、在研、主持

  • 广东省自然科学基金卓越青年团队项目，2023B1515040001，产业数字金融赋能实体经济的理论及其应用研究，2023/01-2026/12、在研、主持

  • 广东省哲学社会科学规划常规项目，数字普惠金融赋能广东乡村振兴的模式、机理与效果研究，GD22CYJ17，2022/06-2024/05、结项、主持

  • 广东省基础与应用基础研究基金项目，2022A1515011472、基于政策激励、金融科技与共生关系的银行信贷配置研究、2022/01-2024/12、结项、主持

  • 国家自然科学基金面上项目，71771220、基于税收优惠政策与背景风险的家庭资产配置策略研究、2018/1-2021/12、结项、主持

  • 广东省软科学重点项目，2019B101001003、数字经济发展趋势和方向及社会效应研判、2019/11-2021/1、结项、主持

  • 国家社会科学基金重大项目，18ZDA092、数字普惠金融的创新、风险与监管研究、2018/11-2020/12、结项、主持

  • 广东省自然科学杰出青年基金项目，2015A030306040、时间不一致性投资决策问题的理论及保险实践应用研究、2015/8-2019/8、结项、主持

  • 霍英东教育基金高等院校青年教师基金项目，151081、时间不一致性养老保险基金投资问题研究、2016/3-2019/3、结项、主持

  • 国家自然科学基金面上项目，71571195、基于背景风险与行为因素的养老基金投资策略研究、2016/1-2019/12、结项、主持

  • 国家自然科学基金青年项目，71201173、保险公司时间不一致性决策模型与均衡策略研究、2013/1-2015/12、结项、主持

  • 广东省软科学研究项目，2016A070705024，广东省推动科技保险发展的政策路径研究、2016/1-2017/6、结项、主持

  • 广东省自然科学基金自由申请项目，S2013010011959、偏好变化下的保险公司最优再保险、投资与分红问题研究、2013/10-2015/10、结项、主持

  • 中国博士后科学基金资助项目，2011M501351，均值-风险准则与随机波动率框架下保险公司最优再保险与投资策略研究、2011/11-2013/6、结项、主持

  • 教育部人文社会科学研究基金项目，12YJCZH267、长寿风险的管理与定价研究、2012/1-2014/12、结项、主持

  • 广东省人文社会科学规划项目，GD11YYJ07、广东省长寿风险管理研究、2012/1-2013/12、结项、主持

主持党建项目情况

  • 新疆党建研究会2025年度课题：党建赋能新疆新质生产力发展研究，2025/6-2025/12、在研、主持，负责人：曾燕

  • 中山大学2024年度党建研究课题：党建赋能新质生产力，2024/10-2025/7、在研、主持，负责人：曾燕

  • 中山大学岭南学院金融学专任教师第二党支部入选：全省高校“双带头人”教师党支部书记“广东行”专项行动建设名单，2024/8-2027/8、在研、主持，负责人：曾燕

主持教改项目情况

  • 教育部学位与研究生教育发展中心2024主题案例专项，ZT-2410558003、数据要素赋能数字金融高质量发展的案例研究、2025.4-2025.12、在研、主持

  • 教育部学位与研究生教育发展中心2023主题案例专项，ZT-231055828、数字技术驱动制造业智能化发展的案例研究、2024.3-2024.12、结项、主持

  • 教育部学位与研究生教育发展中心2021主题案例专项，ZT-211055803、数字技术驱动下的产业创新助力乡村振兴案例研究、2022.1-2023.9、结项、主持

  • 粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟2024年教育教学研究和改革项目，WGKM2024033、基于联盟平台的《数字金融与保险》在线开放课程建设与教学改革研究、2024.9-2025.7、在研、主持

  • 《数字保险导论》课程入选2023年全国保险专业学位研究生在线示范课程建设团队名单（2023，已完成）

  • 2025年中山大学研究生教育创新计划项目《专业学位研究生教学案例库：数字经济与数字金融教学案例库》、2025.5-2025.12、在研、主持

  • 参与：教育部高等教育司公布首批新文科研究与改革实践项目《数字经济与数字管理新文科建设实践》，撰写《数字保险导论》教材，主持单位为中国科学院大学经济与管理学院

主持横向科研项目情况

  • 企业数据资产的金融属性研究，2024年2-9月，委托方，南方电网能源发展研究院有限责任公司，结项，主持
  • 保险业高质量发展评价课题研究，2020年8-10月，委托方：广东省保险行业协会，结项、主持
  • 社会救助申请人商业信息核对业务规则，2019年9-12月，委托方：广州市居民家庭经济状况核对中心，结项、主持
  • 中国保险资产管理业协会“2017IAMAC年度系列研究课题”重点课题：偿二代下保险可投资资产的类别和风险因子，2017/3-2017/9，结项、主持

主要获奖与荣誉

  • 第十三届广东省优秀金融科研论文（成果名称：中国数字普惠金融的发展模式探究: 经济与民生的视角）（2025）

  • 爱思唯尔2024中国高被引学者（应用经济学）（2025）

  • 中山大学第二届校级研究生教育教学成果奖二等奖（成果名称：以学生长期发展为中心的“四位一体”的研究生人才培养模式探索与实践，排名第1）（2025）

  • 第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖（2024，成果名称：数字经济发展趋势与社会效应研究，排名第1）

  • 爱思唯尔2023中国高被引学者（应用经济学）（2024）

  • 中山大学首届校级研究生教育教学成果奖二等奖（2023）（项目名称：基于党建引领和四个面向的科研育人模式的探索与实践，排名第1）（2023）

  • 入选爱思唯尔2022中国高被引学者（应用经济学）（2023）

  • 入选国家级青年人才（2022）

  • 入选爱思唯尔2021中国高被引学者（应用经济学）（2022）

  • 第三届香樟金融论坛二等奖（2021）

  • 入选爱思唯尔2020中国高被引学者（应用经济学）（2021）

  • 广州市高层次金融专业人才（2021）

  • 2019-2020年度广东优秀保险研究成果一等奖（2021）

  • 中山大学第十届校级教学成果奖一等奖（2021）（项目名称：“走进社会”广东农村调研第二课堂教学成果，排名第5）

  • 中山大学第十届校级教学成果奖二等奖（2021）（项目名称：“兴趣—使命—科研”三位一体的立德树人模式的探索与实践，排名第1）

  • 第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖（部级、2020）

  • 2017-2018年度广东优秀保险研究成果一等奖（2019）

  • 广东省高等学校青年珠江学者（2018）

  • 第四届系统科学与系统工程青年科技奖（2018）

  • 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第八届年会青年优秀论文一等奖（2018）

  • 广东省第七届哲学社会科学优秀成果奖三等奖（省级、2017）

  • 中山大学第八届校级教学成果奖二等奖（2017）（项目名称：“实践能力与科研提升”为导向的《金融工程》课程教学改革研究）

  • 第十五届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖（2017）

  • 第二届“中国决策科学青年科技奖” （2016）

  • 霍英东教育基金高等院校青年教师基金项目获得者（2016）

  • 广东省自然科学杰出青年基金项目获得者（2015）

  • 广东省第六届哲学社会科学优秀成果奖一等奖（省级、2015）

  • 第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖（部级、2015）

  • 中山大学岭南学院董事会杰出科研贡献二等奖（2015）

  • 第十三届系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖（2015）

  • 广东省高等学校“千百十工程”第八批培养对象（2014）

  • 第十二届系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖（2014）

  • 中国人力资源和社会保障部中国社会保障论坛征文三等奖（部级、2013)

  • 第九届金融系统工程与风险管理国际学术年会优秀论文奖（2011）

     

近年来接受或发表的部分学术论文（*表示通讯作者）

Publication: http://scholar.google.com/citations?user=Yebjil0AAAAJ&hl=en  

主要著作与教材：

  1. 郑尊信、曾燕、岳鹄 主编 《数字金融案例集（2024）》，中国社会科学出版社，2024年12月. （教材）

  2. 曾燕 主编 《数字金融导论》，北京大学出版社，2024年4月. （教材）

  3. 曾燕 主编 《数字保险导论》，高等教育出版社，2023年4月. （教材）

  4. 曾燕等著，《数据资源与数据资产概论》，中国社会科学出版社，2022年2月出版.

  5. 金钊、曾燕等著《法定数字货币的研发趋势与实践应用》，中国社会科学出版社，2021年10月出版.

  6. 曾燕、杨佳慧等著(2021). 中国数字普惠金融热点问题评述(2020-2021) . 北京, 中国社会科学出版社, 2021.7.

  7. 曾燕、刘玲等著(2021). 数字平台企业发展案例研究. 北京, 中国社会科学出版社, 2021.6.

  8. 曾燕等著(2021). 数字经济发展趋势与社会效应研究. 北京, 中国社会科学出版社, 2021.1.

  9. 曾燕、张馨月等著 (2020). 中国数字普惠金融热点问题评述(2019-2020) . 北京, 中国社会科学出版社, 2020.11.

  10. 曾燕、黄晓迪、杨波等著 (2019). 中国数字普惠金融热点问题评述(2018-2019) . 北京, 中国社会科学出版社, 2019.6.

已接受或发表论文：（*表通讯作者，部分发表论文）

  1. Jieyu Lin, *Yan Zeng (2025). Impact of Insurers' Technology Accessibility as Private Information on Market Structure. ASTIN Bulletin, Accepted.

  2. Dongchen Li, *Yan Zeng, Yixing Zhao(2025).The impact of intermediaries on insurance demand and pricing. Insurance: Mathematics and Economics, 122: 143-156.(SSCI, SCI)

  3. Zhou Yang, *Danping Li, Yan Zeng, Guanting Liu (2025). Optimal Investment Strategy for α-Robust Utility Maximization Problem. Mathematics of Operations Research, 50(1):606–632.

  4. Yonghui Chen, *Yan Zeng, Mingyu Zheng, Qiaochu He (2024). Trade credit provision under uniform price regulation. Omega, 125: 103023.

  5. Yixing Zhao, *Yan Zeng (2023). Optimal commissions and subscriptions in mutual aid platforms. ASTIN Bulletin, 53(3): 658-683. 

  6. Zheng Chen, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2023). Portfolio choice with illiquid asset for a loss-averse pension fund investor. Insurance: Mathematics and Economics, 108: 60-83. (SSCI, SCI)

  7. Wenyuan Wang, Dmitry Muravey *Yang Shen, Yan Zeng (2023). Optimal investment and reinsurance strategies under 4/2 stochastic volatility model. Scandinavian Actuarial Journal, 2023(5): 413-449. (SSCI, SCI)

  8. Chunxiang A, Yan Shen, *Yan Zeng (2022). Dynamic asset-liability management problem in a continuous-time model with delay. International Journal of Control, 95(5): 1315-1336. (SSCI, SCI)

  9. Junna Bi, Jun Cai, *Yan Zeng (2021). Equilibrium reinsurance-investment strategy with a common shock and partial information under mean-variance criterion. Annals of Operations Research, 307: 1-24. (SSCI, SCI)

  10. Jiaqin Wei, Danping Li, *Yan Zeng (2020). Robust optimal consumption- investment strategy with non-exponential discounting. Journal of Industrial and Management Optimization, 16(1): 207-230. (SSCI, SCI)

  11. Hui Zhao, Yang Shen, *Yan Zeng (2019), Wenjun Zhang. Robust equilibrium excess-of-loss reinsurance and CDS investment strategies for a mean-variance insurer with ambiguity aversion. Insurance: Mathematics and Economics, 88: 159-180. (SSCI, SCI)

  12. Yang Deng, *Yan Zeng, Zhirui Li (2019). Real estate prices and systemic banking crises. Economic modelling, 80: 111-120. (SSCI).

  13. Yan Zeng, *Danping Li, Zheng Chen, Zhou Yang (2018). Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility. Journal of Economic Dynamics and Control, 88: 70-103. (SSCI)

  14. Danping Li, *Yan Zeng, Hailiang Yang (2018). Robust optimal excess-of-loss reinsurance and investment strategy for an insurer in a model with jumps. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(2): 145-171. (SSCI, SCI)

  15. Danping Li, Yang Shen, *Yan Zeng (2018). Dynamic derivative-based investment strategy for mean-variance asset-liability management with stochastic volatility. Insurance: Mathematics and Economics, 78: 72-86. (SSCI, SCI)

  16. Shumin Chen, Hailiang Yang, *Yan Zeng (2018). Stochastic differential games between two insurers with generalized mean-variance premium principle. Astin Bulletin, 48(1): 413-434. (SSCI, SCI)

  17. Huiling Wu, Chengguo Weng, *Yan Zeng (2018). Equilibrium consumption and portfolio decisions with stochastic discount rate and time-varying utility functions. OR Spectrum, 40(2): 541-582. (SSCI, SCI)

  18. Shuming Chen, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2018). Optimal dividend strategy for a general diffusion process with time-inconsistent preferences and ruin penalty. SIAM Journal on Financial Mathematics, 9(1): 274-314. (SSCI, SCI)

  19. Donatien Hainaut, Yang Shen, Yan Zeng (2018). How do capital structure and economic regime affect fair prices of bank’s equity and liabilities? Annals of Operations Research, 262(2): 519-545. (SSCI, SCI)

  20. Zheng Chen, *Zhongfei Li, Yan Zeng, Jingyun Sun (2017). Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk. Insurance: Mathematics and Economics, 75: 137-150. (SSCI, SCI)

  21. Haixiang Yao, *Zhongfei Li, Xun Li, Yan Zeng (2017). Optimal Sharpe ratio in continuous-time markets with and without a risk-free asset. Journal of Industrial and Management Optimization, 13(3): 1273–1290. (SSCI, SCI)

  22. Shumin Chen, *Yan Zeng, Zhifeng Hao (2017). Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences and transaction costs in the Cramér–Lundberg model. Insurance: Mathematics and Economics, 74: 31-45. (SSCI, SCI)

  23. Yongwu Li, *Shouyang Wang, Yan Zeng, Han Qiao (2017). Equilibrium investment strategy for a DC plan with partial information and mean–variance criterion. IEEE Systems Journal, 11(3): 1492-1504. (SSCI, SCI)

  24. Hui Zhao, Chengguo Weng, Yang Shen, *Yan Zeng (2017). Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models. Science China Mathematics, 60(2): 317-344. (SCI)

  25. Yan Zeng, *Danping Li, Ailing Gu (2016). Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean-variance insurer in a model with jumps. Insurance: Mathematics and Economics, 66: 138-152. (SSCI, SCI)

  26. Jingyun Sun, Zhongfei Li, Yan Zeng (2016). Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump-diffusion model. Insurance: Mathematics and Economics, 67: 158-172. (SSCI, SCI)

  27. Hui Zhao, Yang Shen, *Yan Zeng (2016). Time-consistent investment-reinsurance strategy for mean-variance insurers with a defaultable security. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437(2): 1036-1057. (SCI)

  28. Xin Zhang, Hui Meng, *Yan Zeng (2016). Optimal investment and reinsurance strategies for insurers with generalized mean-variance premium principle and no-short selling. Insurance: Mathematics and Economics, 67: 125-132  (SSCI, SCI)

  29. Shumin Chen, Xi Wang, *Yan Zeng, Yinglu Deng (2016). Optimal dividend financing strategies in a dual risk model with time-inconsistent preferences. Insurance: Mathematics and Economics, 67: 27-37. (SSCI, SCI)

  30. Yongwu Li, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2016). Equilibrium dividend Strategy with non-exponential discounting in a dual model. Journal of Optimization Theory and Applications, 168(2): 699-722. (SSCI, SCI)

  31. Xiangyu Cui, Lu Xu, *Yan Zeng (2016). Continuous time mean-variance portfolio optimization with piecewise state-dependent risk aversion. Optimization Letters, 10(8): 725-751. (SSCI, SCI)

  32. Huiling Wu, *Yan Zeng (2015). Equilibrium investment strategy for defined-contribution pension schemes with generalized mean–variance criterion and mortality risk. Insurance: Mathematics and Economics, 64: 396–408. (SSCI, SCI)

  33. Yang Shen, *Yan Zeng (2015).  Optimal investment-reinsurance strategy for mean-variance insurers with square-root factor process. Insurance: Mathematics and Economics, 62: 118–137. (SSCI, SCI)

  34. Bo Yi, Frederi G. Viens, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2015). Robust optimal strategies for an insurer with reinsurance and investment under benchmark and mean-variance criteria. Scandinavian Actuarial Journal, 2015(8): 725-751. (SSCI, SCI)

  35. Yongzeng Lai, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2015). Control variate methods and applications to Asian and basket options pricing under jump-diffusion models. IMA Journal of Management Mathematics, 26 (1): 11-37. (SSCI, SCI)

  36. Shuming Chen, Zhongfei Li, *Yan Zeng (2014).  Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences,  Journal of Economic Dynamics and Control, 46: 150-172. (SSCI)

  37. Yang Shen, *Yan Zeng (2014).  Optimal investment-reinsurance with delay for mean-variance insurers: A maximum principle approach, Insurance: Mathematics and Economics, 57: 1-12 (Lead Article, SSCI, SCI).

  38. Huiling Wu, *Yan Zeng, Haixiang Yao (2014). Multi-period Markowitz's mean–variance portfolio selection with state-dependent exit probability. Economic Modelling, 36: 69-78. (SSCI)

  39. Yan Zeng, *Zhongfei Li, Yongzeng Lai (2013). Time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers with jumps. Insurance: Mathematics and Economics, 52(3): 498-507. (SSCI, SCI)

  40. Bo Yi, *Zhongfei Li, Frederi G. Viens, Yan Zeng (2013). Robust optimal control for an insurer with reinsurance and investment under Heston’s stochastic volatility model. Insurance: Mathematics and Economics, 53(3): 601-614. (SSCI, SCI)

  41. *Yan Zeng, Huiling Wu, Yongzeng Lai (2013). Optimal investment and consumption strategies with state-dependent utility functions and uncertain time-horizon. Economic Modelling, 33: 462-470. (SSCI)

  42. Huiling Wu, *Yan Zeng, (2013). Multi-period mean-variance portfolio selection in a regime-switching market with a bankruptcy state. Optimal Control, Applications and Methods, 34: 415-432. (SSCI, SCI)

  43. Yan Zeng, *Zhongfei Li, Huiling Wu (2013). Optimal portfolio selection in a Levy market with uncontrolled cash flows and only risky assets. International Journal of Control, 86(3): 426-437. (SSCI, SCI)

  44. Haixiang Yao, *Yan Zeng, Shumin Chen (2013). Multi-period mean-variance asset-liability management with uncontrolled cash flow and uncertain time-horizon. Economic Modelling, 30(1): 492-500. (SSCI)

  45. Yan Zeng, *Zhongfei Li (2012). Optimal reinsurance-investment strategies for insurers under mean-CaR criteria. Journal of Industrial and Management Optimization, 8(3): 673-690. (SSCI, SCI)

  46. Zhongfei Li, *Yan Zeng, Yongzeng Lai (2012). Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV model. Insurance: Mathematics and Economics, 51(1): 191-203. (SSCI, SCI)

  47. Ailing Gu, Xianping Guo, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2012). Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model. Insurance: Mathematics and Economics, 51(3): 674-684. (SSCI, SCI)

  48. Yunjia Xu, Yongzeng Lai, Yan Zeng. Optimal sensitivity simulation by Malliavin Calculus and quasi-Monte Carlo methods. 2012 Fifth International Conference On Business Intelligence and Financial Engineering, 149-153.

  49. Yongzeng Lai, Yan Zeng, Xiaojing Xi. Efficient variance reduction methods for Asian option pricing under exponential jump diffusion models. AIP Conference Proceedings, 1368: 229-232.

  50. Yan Zeng, *Zhongfei Li (2011). Optimal time-consistent investment and reinsurance policies for mean-variance insurers. Insurance: Mathematics and Economics, 49(1): 145-154. (SSCI, SCI)

  51. Yan Zeng, *Zhongfei Li (2011). Asset-liability management under benchmark and mean-variance criteria in a jump diffusion market. Journal of Systems Science and Complexity, 24: 317-327. (SCI, EI)

  52. Yan Zeng, *Zhongfei Li, Jingjun Liu (2010). Optimal strategies of benchmark and mean-variance portfolio selection problems for insurers. Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3): 483-496. (SCI, SSCI)  

  53. 刘毓芸、*曾燕、汪寿阳、严翠欣 (2025). 文化包容性与数字普惠金融发展. 中国工业经济, 2025(8): 45-63.

  54. 盛积良、陈兰兮、曾燕、*周骐 (2025).基于 SLSTM 的协方差预测及其在分层风险平价资产配置中的应用. 《计量经济学报》, 5(4): 1095-1120.

  55. 黄晓迪、曾燕、*戴芸、汪寿阳(2025). 话语塑信: 业绩说明会的管理层异常语调与债券信用利差. 《系统工程理论与实践》, 45(6): 1928-1947.

  56. 刘语、*曾燕、张馨月 (2025). 互联网联合贷款对银行信贷市场的影响——基于合作机制的视角. 管理科学学报, 28(4): 137-158.

  57. 曾燕、查佳婧、杨海生、*杨存奕(2024). 中国数字普惠金融的发展模式探究: 经济与民生的视角. 《经济研究》, 2024(8): 39-56.

  58. 曾燕、*查佳婧(2024). 数字普惠金融发展对居民主观幸福感的影响——来自中国家庭的微观证据. 《计量经济学报》, 4(5): 1311-1338.

  59. 徐凤敏、卫丽君、*曾燕 (2024). C2C二手电商平台的绿色补贴策略与诚信建设努力水平. 《管理科学学报》, 27(8): 73-89.

  60. 任诗婷、*曾燕 (2024). 数据要素乘数效应的内涵与实现逻辑. 《长安大学学报（社会科学版）》, 26(2): 38-53.

  61. 黄晓迪、曾燕、*戴芸 (2024). 管理层异常语调与股票价格延迟——基于中国上市公司业绩说明会的文本分析. 《计量经济学报》, 4(1): 178-203.

  62. 曾燕、*任诗婷、杨雅婷 (2023). 产业金融研究综述. 《中山大学学报（社会科学版）》, 63(5): 177-193.

  63. 曾燕、陈肖雄、*金钊、汪寿阳 (2023). 金融科技驱动下定向降准对银行小微信贷的影响.《国际金融研究》, 2023(8): 65-76.

  64.  刘语、*曾燕 (2023). 论有偿使用制度推动公共数据开放发展. 《西安交通大学学报（社会科学版）》, 43(4): 90-99.

  65. 黄晓迪、曾燕、*戴芸、汪寿阳(2023). 中国上市公司解禁与业绩说明会语调操纵. 《系统工程理论与实践》, 43(3): 684-705.

  66. 曾燕、吴雪枫、*康俊卿、陈卓然(2023). 电商平台与其入驻商家合作发放优惠券的最优策略及效益. 《系统工程理论与实践》, 43(1): 110-134.

  67. 曾燕、*康俊卿、王一君(2022). 消费券政策可以有效刺激消费吗？——对消费券政策精准补贴与自筛选特征的微观机制理论分析. 《计量经济学报》, 已接收.

  68. 李仲飞、周骐、曾燕 (2022). 复杂网络视角下行业风险传染与银行信贷配置. 《管理科学学报》, 25(2): 24-47.

  69. 康俊卿、*曾燕、陈夙雨、王勇 (2022). 重大突发公共事件下的电商平台应对举措-论电商平台救助入驻企业的最优策略与救助效益.《系统工程理论与实践》, 42(2): 345-367.

  70. 曾燕、杨雅婷、*徐凤敏、张成毅 (2022). 消费金融研究综述.《系统工程理论与实践》, 42(1): 84-109.

  71. 曹一秋、王大中、*曾燕、张小涛 (2021). 网贷平台最优借贷利率与项目筛选策略. 管理科学学报, 24(1): 33-46.

  72. 陈峥, *李仲飞, 曾燕 (2020). 税收递延、退休财富目标与养老金双账户投资策略. 系统工程理论与实践, 40(4): 831-851.

  73. 许金花, *曾燕, 康俊卿 (2020). 反收购强度与公司控制权防御. 系统工程理论与实践, 40(1): 28-41.

  74. 丁杰, *曾燕, 李悦雷, 郭阳 (2019). 金融投资中的教育溢价及其性别异质性.中国管理科学, 27(10)：1-11.

  75. 曾燕, 邱国盛, *黄守军 (2019). 预售众筹产品质量夸大行为及其预防措施分析. 管理科学学报, 22(7): 89-106.

  76. 陈树敏, 曾燕, 谷爱玲 (2019). R&D企业最优技术投资与分红策略研究.系统工程理论与实践, 39(6): 1394-1406.

  77. 曾燕, 许金花, 涂虹羽 (2018). “共生”关系下的控制权防御机制设计—以“万科与宝能系”之争为例. 管理科学学报, 21(10): 97-111.

  78. 陈永辉, 孟子良, *曾燕(2018). 基于零售商异质性的贸易信用贷款定价与供应链金融模式选择. 系统工程理论与实践, 38(10): 2479-2490.

  79. 丁杰, 李悦雷, 曾燕 (2018). 网络贷款具有贫民属性吗？谁在嫌贫爱富？——基于“人人贷”的实证数据. 国际金融研究, 2018(6): 86-96.

  80. 曾燕, 陈永辉 (2018). 互联网银行与信贷市场分配. 金融科学, 2018(1): 94-108.

  81. 丁杰, 李悦雷, 曾燕, 李仲飞 (2018). P2P 网贷中双向交易者的双重信息价值及信息传递. 南开管理评论, 21(2): 4-15.

  82. 陈永辉, 涂虹羽, *曾燕 (2018). 农业供应链金融的贷款定价与生产机制. 系统工程理论与实践. 系统工程理论与实践, 38(7): 1706-1716.

  83. 许金花, 曾燕, *李善民, 康俊卿 (2018). 反收购条款的作用机制: 基于大股东掏空研究视角. 管理科学学报, 21(2): 37-47.

  84. 曾燕, 梁思莹, *田凤平, 魏嘉伟 (2017). 股权众筹投融资方的最优策略分析. 管理科学学报, 20(9): 113-126.

  85. 曾燕，康俊卿, *陈树敏 (2016). 基于异质性投资者的动态情绪资产定价. 《管理科学学报》, 19(6): 87-97.

  86. 曾燕，黄金波 (2016). 基于均值-AS模型的资产配置. 《管理科学学报》, 19(2): 95-108.

  87. 曾燕，陈曦，邓颖璐 (2016). 创新的动态人口死亡率预测及其应用. 《系统工程理论与实践》, 36(7): 1710-1718.

  88. 曾燕，曾庆邹，康志林 (2015). 基于价格调整的长寿风险自然对冲策略. 《中国管理科学》, 23 (12): 11-19.

  89. 李仲飞，陈树敏，曾燕 (2015). 基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略. 《系统工程理论与实践》, 35(7): 1633-1645.

  90. 曾燕，李仲飞，朱书尚，伍慧玲 (2014). 隐Makrov  基于CRRA效用准则的资产负债管理. 《中国管理科学》22(10): 1-8.

  91. 姚海祥，伍慧玲，曾燕 (2014). 不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略. 《系统工程理论与实践》, 34(5): 1089-1099.

  92. 张玲，曾燕 (2014). 隐Makrov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置. 《中山大学学报(自然科学版)》,  53(3): 41-50.

  93. 阳义南，曾燕，瞿婷婷 (2014). 推迟退休会减少职工个人的养老金财富吗？《金融研究》, 2014(1): 58-70.

  94. 曾燕，郭延峰，张玲 (2013). 基于长寿风险与OLG模型的延迟退休决策. 《金融经济学研究》, 28(4): 83-93.

  95. 伊博, 李仲飞, 曾燕 (2013). 随机波动率市场存在股票误价时的最优投资策略. 《应用概率统计》, 29(3): 261-274.

  96. 谷爱玲，李仲飞，曾燕 (2012). Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略. 《应用数学学报》36(4): 715-726.

  97. 康志林，曾燕 (2012). MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略.《系统工程学报》, 27(5): 656-667. （国家自然科学基金委管理学部A类刊物）

  98. 伊博，李仲飞，曾燕 (2012). 基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略. 《运筹学学报》, 16(2): 77-90. (运筹学学科一级刊物, CSCD)

  99. 李婵娟, 李仲飞, 曾燕 (2012). 带外生负债的保险公司最优再保险-投资策略.《中山大学学报(自然科学版)》, 51: 1-8. (CSCD)

  100. 曾燕, 李仲飞 (2011). 风险资本约束下保险公司的最优比例再保险-投资策略. 《控制理论与应用》, 28(4): 467-471. (EI, CSCD)

  101. 曾燕, 李仲飞 (2010). 线性约束下保险公司的最优投资策略. 《运筹学学报》, 14: 106-118. (运筹学学科一级刊物, CSCD)

  102. 曾燕, 李仲飞 (2009). 基于监管的保险公司最优比例再保险策略. 《系统科学与数学》, 29(11): 1496-1506. (CSCD)

主要学术和社会兼职

  • 中山大学岭南学院保险与金融工程教研室主任、专任教授党支部书记
  • 第五届广州市住房公积金管理委员会委员（2023.5-2028.5）
  • 广州市人民政府第五届决策咨询专家（2022.10-2027.10）
  • Editorial Board Member of Journal of Systems Science and Information （2023-2027）
  • 《系统工程理论与实践》编委（2023-2027）
  • Young Editorial Board Member of China Finance Review International（2022-2024）
  • Quantitative Finance and Economics 编委（2017.12-）
  • Artificial Intelligence in Finance, Associate editor （2021.3-）(https://loop.frontiersin.org/people/892586/overview)
  • 广东省农业农村厅金融支农智库专家（2021.12-2024.12）
  • 广东省制造业数字化转型专家咨询委员会专家（2021-2023）
  • 广东省金融学会第九届理事会专家委员会专家（2021-）
  • 广州市数字金融协会金融科技专业委员会委员（2020.10-至今）
  • 2019.11-至今：中国优选法统筹法与经济数学研究会理事
  • 2019.8-至今：中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员
  • 2019.7-至今：广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会秘书长
  • 2019.7-至今：中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会秘书长
  • 2019.5-至今：金融科技教育与研究五十人论坛会员
  • 2019.08-至今：中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事
  • 中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员
  • 2018.1-至今：中国管理现代化研究会金融管理专业委员会委员
  • 2017.12-至今：中国工业与应用数学学会金融数学、金融工程与精算专业委员会精算与保险专业青年专业委员会委员
  • 2016.10-至今：中国运筹学会决策科学分会第四届理事会常务理事

学生培养 

本科生：从2013年至今，每年都有所指导的本科毕业论文被评为校优；指导多项教学改革创新项目；所指导的本科生不少进入美国、英国、加拿大、香港等地著名高校深造。

硕士毕业生：主要在证券公司、银行、教育培训等单位任职。

 

已讲授过的课程

数字金融（19级MBA）
数字金融与保险（17级本科生）
保险创新与互联网保险 (17级、18级、19级、20级保险专硕)
资产定价 (13级、14级、15级、16级、17级、18级博士生)
动态规划/动态最优化方法 (11级、12级、14级、15级、16级、17级本科实验班)
金融资产定价 (08级、09级、10级本科实验班)
金融理论与政策 (11级、13级金融专硕)
高级金融经济学I (11级金融学硕与11级博士生、12级直博生)
高级金融经济学II (11级、12级博士生) 
金融工程 (10级、11级本科金融班，10级金融业余班) 
保险学原理 (10级金融业余班、12级工商管理业余班)