2019年广州计量经济学高级研讨会在中山大学岭南学院顺利召开

发布人:公关办 发布日期:2019-11-07

       2019年11月2-3日,2019年广州计量经济学高级研讨会在中山大学岭南学院顺利召开。会议以“计量经济学理论与实证应用研究”为主题,特别关注大数据计量建模(如机器学习的应用)、非线性模型分位数回归、分位数处理效应等估计方法研究。

 

       本次会议共邀请了计量经济学界国际、国内约50位知名学者参加,围绕大数据与经济计量模型预测、分位数回归模型、处理效应模型、久期模型、空间动态面板模型等前沿问题展开讨论。

 

1

参会代表合影

 

        2日上午,大会开幕式在岭南堂三楼讲学厅举行。中山大学岭南学院院长陆军教授致开幕辞,欢迎来自各地的专家学者,预祝大会圆满成功。开幕式由本次大会的召集人周先波教授主持。开幕式之后是首场主题报告,中国社会科学院汪同三教授、堪萨斯大学蔡宗武教授分别作主题演讲,由东北财经大学王维国教授主持。

 

       汪同三教授报告的题目是“大数据与经济计量模型预测”,报告强调大数据是现代经济社会发展到当前新时期出现的重要内容,对人类经济社会发展各方面均将产生深刻影响。大数据不仅对经济计量模型及预测提出了新的挑战、新的任务,同时也为经济计量模型预测的现代化提供了重大机遇和条件。汪同三教授认为,我们应该分析研究如何使大数据能为经济计量模型方法所使用,分析研究经济计量模型方法如何能接受使用大数据优势,以及如何在解决经济社会发展面临的实际问题的过程中实现这两个目标。

 

1

汪同三教授做报告

 

       蔡宗武教授报告的题目是“Inference forPartially Conditional Quantile Treatment Effect Models”,论文首次提出了部分条件分位数(PCQTE)模型,旨在捕获不同群体处理效果存在的异质性。论文证明了PCQTE的可识别条件,进而得到了一个两步估计量:对倾向分数的非参数或参数估计,随后计算两个极小化问题最优解的差异。论文将这种方法应用在婴儿出生体重与母亲特征的研究中,发现白人与黑人母亲存在不同的影响模式。

 

1

蔡宗武教授做报告

 

       2日上午的第二场主题报告由堪萨斯大学蔡宗武主持,香港科技大学陈松年教授、东北财经大学王维国教授分别作主题演讲。陈松年教授报告的题目是“Quantile Regression for Duration Data with Censoring, Time-varying Regressors and Endogeneity”,论文指出现有久期模型无法解决异质性参数与内生性问题,提出了一种具有归并数据和时变参数,且易于计算的分位数回归估计量。其次,论文建立了一个包含内生性、归并数据和时变参数的分位数处理效应模型,并相应提出了一个工具变量分位数回归估计量。

 

1

陈松年教授做报告

 

       王维国教授报告的题目是“预期寿命与经济增长:一个新的解读视角”,论文重点讨论预期寿命的延长是否抑制了经济增长,构建了一个包含少儿、成人与老人死亡率在内的内生经济增长模型,不仅研究了预期寿命对经济增长的条件期望的影响,还研究了对其条件分布的影响。论文指出了老龄化社会教育回报与储蓄回报间在市场机制下不可调和性的矛盾,强调政府介入保障养老储蓄收益稳定性的重要性。

 

1

王维国教授做报告

 

       此外,本次会议还设有多个专场的分组报告。来自香港科技大学、香港城市大学、复旦大学、中南财经政法大学、新加坡管理大学、上海财经大学等等的学者们就自己的研究领域作了深度的学术演讲,对计量经济学理论及其实证应用进行广泛的讨论和交流,气氛十分热烈。

 

       至此,本次高级计量研讨会圆满结束。参会者一致表示,从各位嘉宾教授的主题演讲了解到计量经济学的前沿研究,并通过与其他学者的交流学习,受益良多。同时,参会者对岭南学院的会议组织工作表示一致称赞和感谢。